Чтобы правильно выбрать слово, которое подходит в данное предложение, давайте разберем каждое из предложенных слов: "say", "told" и "said".

• Say - это глагол, который обычно используется в прямой речи, например: "He says, 'I am happy'". В данном случае "say" не подходит, так как предложение требует формы, которая передает информацию о том, что кто-то что-то сказал.
• Told - это прошедшая форма глагола "tell". Она используется, когда мы говорим о том, что кто-то сообщил информацию другому человеку. Например: "He told me a story." В нашем предложении "Dana told me" будет правильным вариантом, так как мы имеем дело с передачей информации от одного человека к другому.
• Said - это также прошедшая форма, но используется в более общем смысле, когда мы просто говорим о том, что кто-то что-то сказал, без указания на адресата. Например: "She said that she was tired." В данном случае "said" тоже можно использовать, но "told" более уместно, так как мы говорим именно о том, что Dana сообщила мне.

Таким образом, правильный ответ на вопрос: "Dana told me she was studying history of Art." Это наиболее подходящее слово для данной ситуации, так как оно указывает на то, что Dana передала информацию именно мне.