Белый шум - это важное понятие в эконометрике и статистике, которое относится к временным рядам и моделям. Давайте разберем, что это такое и какие у него характеристики.

Белый шум представляет собой модель временного ряда, состоящую из случайных величин, которые имеют следующие свойства:

• Независимость: Наблюдения в ряду не зависят друг от друга. Это означает, что значение в одном моменте времени не влияет на значение в другом моменте.
• Идентичное распределение: Все наблюдения имеют одинаковое распределение вероятностей. Чаще всего предполагается, что это нормальное распределение с нулевым средним.
• Стационарность: Статистические свойства (например, среднее и дисперсия) не изменяются со временем.

Таким образом, белый шум можно рассматривать как идеализированную модель случайного процесса, где все наблюдения являются независимыми и одинаково распределенными. Это важно для проверки различных эконометрических моделей, так как наличие белого шума в остатках модели может указывать на то, что модель адекватно описывает данные.

В контексте вашего вопроса, белый шум не является моделью авторегрессии первого порядка, а скорее представляет собой случайный процесс, который может быть использован в качестве компонента в более сложных моделях временных рядов.