Для проверки ряда на стационарность используется тест Дики-Фулера. Этот тест помогает определить, является ли временной ряд стационарным или содержит единичный корень, что указывает на нестационарность.

Давайте рассмотрим основные шаги, которые необходимо выполнить для применения теста Дики-Фулера:

1. Сбор данных: Сначала соберите временной ряд данных, который вы хотите проанализировать.
2. Построение графика: Постройте график временного ряда, чтобы визуально оценить его стационарность. Обратите внимание на тренды и сезонные колебания.
3. Формулировка гипотез: Определите нулевую гипотезу (H0) и альтернативную гипотезу (H1):
   • H0: Временной ряд имеет единичный корень (нестационарен).
   • H1: Временной ряд стационарен.
4. Применение теста: Используйте статистический софт (например, R, Python или специализированные программы) для выполнения теста Дики-Фулера. В результате вы получите значение тестовой статистики и p-значение.
5. Интерпретация результатов: Сравните p-значение с уровнем значимости (обычно 0.05):
   • Если p-значение меньше 0.05, отвергайте нулевую гипотезу, что означает, что ряд стационарен.
   • Если p-значение больше 0.05, нет оснований отвергать нулевую гипотезу, и ряд, вероятно, нестационарен.

Таким образом, тест Дики-Фулера является важным инструментом в эконометрике для проверки стационарности временных рядов, что критически важно для дальнейшего анализа и моделирования.