2025-08-30 02:15:04
Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
Другие предметы Колледж Автокорреляция ошибок регрессионной модели критерий Дарбина–Уотсона метод обнаружения статистика эконометрика колледж
2025-08-30 02:15:09
Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения автокорреляции в остатках регрессионной модели. Автокорреляция возникает, когда остатки (разности между наблюдаемыми и предсказанными значениями) не являются независимыми и могут быть скоррелированы между собой.
Статистика Дарбина–Уотсона (DW) вычисляется по следующей формуле:
- Сначала вычисляем остатки регрессионной модели.
- Затем находим разности между последовательными остатками.
- После этого вычисляем сумму квадратов этих разностей.
- Также вычисляем сумму квадратов остатков.
- Наконец, DW вычисляется как отношение суммы квадратов разностей к сумме квадратов остатков.
Результат статистики DW может варьироваться от 0 до 4:
- DW = 2 указывает на отсутствие автокорреляции.
- DW < 2 указывает на положительную автокорреляцию.
- DW > 2 указывает на отрицательную автокорреляцию.
Таким образом, анализируя значение статистики Дарбина–Уотсона, мы можем сделать выводы о наличии или отсутствии автокорреляции в остатках нашей модели.