При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

Другие предметы Колледж Автокорреляция временных рядов автокорреляционная функция оценивание периода эконометрика колледж статистические методы анализ временных рядов Новый

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут во внимание несколько ключевых моментов. Давайте разберем этот процесс по шагам:

1. Определение автокорреляционной функции (АКФ): АКФ показывает, насколько значения временного ряда в разные моменты времени коррелируют друг с другом. Это позволяет выявить сезонные колебания и другие циклические паттерны.
2. Расчет АКФ: Для начала необходимо рассчитать автокорреляцию для различных лагов. Лаг — это разница во времени между наблюдениями. Например, для лагов 1, 2, 3 и т.д. мы будем измерять, насколько текущие значения ряда коррелируют с его предыдущими значениями.
3. Анализ значений АКФ: После расчета значений АКФ необходимо проанализировать их. Обычно, если значения АКФ уменьшаются по мере увеличения лага, это может указывать на наличие сезонности. Если же значения АКФ остаются высокими на больших лагах, это может свидетельствовать о наличии тренда.
4. Определение периода: Период определяется как расстояние (лаг), на котором автокорреляция достигает своего максимума и затем начинает уменьшаться. Например, если максимальное значение АКФ наблюдается на лаге 12, это может указывать на годовую сезонность с периодом в 12 месяцев.
5. Визуализация: Часто для лучшего понимания используют график АКФ. На графике можно увидеть, как изменяются значения автокорреляции с увеличением лага, что помогает визуально определить период.

Таким образом, анализируя автокорреляционную функцию, мы можем более точно оценить периодичность временного ряда и выявить его структурные особенности.