Риск возможного обесценивания инвестиционно-финансового портфеля, состоящего как из собственных, так и приобретенных ценных бумаг, называется рыночным риском.

Давайте разберемся, что это значит и какие шаги нужно предпринять для его анализа:

1. Определение рыночного риска: Рыночный риск – это риск потерь, возникающих из-за изменения рыночных условий, таких как колебания цен на ценные бумаги, изменение процентных ставок или валютных курсов.
2. Анализ факторов, влияющих на рыночный риск:
   • Экономические факторы (инфляция, уровень безработицы, экономический рост);
   • Политические факторы (изменения в законодательстве, политическая нестабильность);
   • Социальные факторы (изменения в потребительских предпочтениях);
   • Технологические факторы (инновационные разработки, изменения в производственных процессах).
3. Оценка воздействия рыночного риска: Необходимо провести стресс-тестирование портфеля, чтобы понять, как изменения в рыночной среде могут повлиять на стоимость активов.
4. Разработка стратегии управления рисками: Это может включать диверсификацию портфеля, использование хеджирования, установление лимитов на потери и регулярный мониторинг рыночной ситуации.

Таким образом, рыночный риск является важным аспектом, который необходимо учитывать при управлении инвестиционно-финансовым портфелем, чтобы минимизировать возможные потери и оптимизировать доходность.