2025-08-26 19:22:09
Дисперсия портфеля принимать отрицательное значение …
- может при значительном уровне риска акций портфеля
- может, если доходности акций портфеля становятся отрицательными может, если
- дисперсии доходностей отдельных акций также отрицательны
- не может
Другие предметы Университет Управление портфелем инвестиций дисперсия портфеля отрицательное значение уровень риска доходности акций управление рисками менеджмент портфеля анализ доходностей финансовый менеджмент инвестиционная стратегия управление активами Новый
2025-08-26 19:22:20
Давайте разберем вопрос о том, может ли дисперсия портфеля принимать отрицательные значения. Для начала, важно понять, что такое дисперсия и как она рассчитывается.
Дисперсия - это мера разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания. В контексте портфеля инвестиций, дисперсия показывает, насколько сильно могут колебаться доходности активов в портфеле.
Теперь рассмотрим варианты, которые вы предложили:
- При значительном уровне риска акций портфеля: Дисперсия не может стать отрицательной просто из-за высокого уровня риска. Она всегда будет равна нулю или положительна, так как это мера разброса.
- Если доходности акций портфеля становятся отрицательными: Даже если доходности становятся отрицательными, это не означает, что дисперсия станет отрицательной. Дисперсия может быть высокой или низкой, но всегда положительной или равной нулю.
- Если дисперсии доходностей отдельных акций также отрицательны: Это утверждение неверно, так как дисперсия доходностей акций также не может быть отрицательной. Дисперсия всегда неотрицательна.
Таким образом, правильный ответ на ваш вопрос: дисперсия портфеля не может принимать отрицательное значение. Это связано с тем, что дисперсия, как статистическая мера, по своей природе всегда положительна или равна нулю.
