Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:

• 0
• 1
• не существует
• -1

Другие предметы Университет Ковариация и независимость случайных величин независимые случайные переменные коэффициент ковариации эконометрика статистика университет теорема о ковариации Новый

Ковариация между двумя случайными переменными X и Y является мерой того, насколько они изменяются вместе. Если переменные независимы, то это означает, что изменение одной переменной не влияет на другую.

Коэффициент ковариации между X и Y обозначается как Cov(X, Y) и рассчитывается по следующей формуле:

• Cov(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]

где E[X] и E[Y] - математические ожидания переменных X и Y соответственно.

Для независимых случайных переменных X и Y справедливо следующее:

• Cov(X, Y) = E[X] * E[Y] - E[X] * E[Y] = 0

Таким образом, если случайные переменные X и Y независимы, то их коэффициент ковариации равен 0.

Ответ на ваш вопрос: если X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен 0.