2025-08-26 19:26:35
Ковариация доходностей двух акций портфеля …
- не может быть отрицательной
- может быть отрицательной
- может быть отрицательной, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля
- может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
Другие предметы Университет Ковариация и корреляция в портфельном анализе менеджмент университет обучение менеджменту курсы менеджмента степень менеджмента управление проектами бизнес-менеджмент навыки менеджмента карьерные перспективы аспирантура по менеджменту Новый
2025-08-26 19:26:47
Ковариация доходностей двух акций в портфеле является важным показателем, который помогает понять, как эти акции ведут себя относительно друг друга. Давайте разберем предложенные варианты и выясним, какой из них является правильным.
- Ковариация не может быть отрицательной: Это неверное утверждение. Ковариация может принимать как положительные, так и отрицательные значения.
- Ковариация может быть отрицательной: Это утверждение верно. Если доходности двух акций движутся в противоположных направлениях, то ковариация будет отрицательной.
- Ковариация может быть отрицательной, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля: Это утверждение также не совсем корректно. Ковариация может быть отрицательной как в диверсифицированных, так и в недиверсифицированных портфелях.
- Ковариация может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны: Это утверждение неверно, так как дисперсии не могут быть отрицательными по определению. Дисперсия всегда неотрицательна.
Таким образом, правильный ответ на вопрос: ковариация доходностей двух акций может быть отрицательной. Это означает, что доходности акций могут колебаться в противоположных направлениях, что может быть полезным для управления рисками в портфеле.
