Модель ARIMA(p,d,q) предполагает, что
Выберите один ответ:
a. Временной ряд является стационарным
b. Разности временного ряда порядка d являются стационарными
c. Разности временного ряда порядка d-1 являются стационарными

Другие предметы Университет Временные ряды и модели их анализа ПМСА прикладной многомерный статистический анализ университет модель ARIMA временной ряд стационарность разности временного ряда Новый

Модель ARIMA(p,d,q) действительно имеет специфические предпосылки относительно стационарности временных рядов. Давайте рассмотрим каждый из предложенных вариантов:

• a. Временной ряд является стационарным - Этот вариант неверен, так как модель ARIMA применяется именно для нестационарных временных рядов, которые могут быть приведены к стационарному виду с помощью разностного преобразования.
• b. Разности временного ряда порядка d являются стационарными - Этот вариант является правильным. Основная идея модели ARIMA заключается в том, что если мы применим разностное преобразование к временной серии d раз, то полученный ряд станет стационарным. Это позволяет применять методы анализа временных рядов, которые требуют стационарности.
• c. Разности временного ряда порядка d-1 являются стационарными - Этот вариант также неверен, так как он не гарантирует стационарность. Разности порядка d-1 могут быть нестационарными, и именно d разностей требуется для достижения стационарности.

Таким образом, правильный ответ - b. Разности временного ряда порядка d являются стационарными.