Модель авторегрессии бесконечного порядка эквивалента
Выберите один ответ:
a. Модели скользящего среднего любого конечного порядка
b. Модели скользящего среднего бесконечного порядка
c. Модели скользящего среднего первого порядка

Другие предметы Университет Модели скользящего среднего бесконечного порядка ПМСА прикладной многомерный статистический анализ университет авторегрессия модели скользящего среднего статистический анализ бесконечный порядок конечный порядок Новый

Вопрос касается моделей временных рядов, а именно авторегрессионной модели бесконечного порядка. Давайте разберем, что это значит и как это связано с моделями скользящего среднего.

Авторегрессионные модели (AR) и модели скользящего среднего (MA) являются основными компонентами в анализе временных рядов. Модель авторегрессии бесконечного порядка (AR-инфинити) может быть представлена как сумма бесконечного количества лагов (предыдущих значений) временного ряда.

Теперь давайте рассмотрим каждый из предложенных вариантов:

• a. Модели скользящего среднего любого конечного порядка - Это не совсем верно, так как авторегрессия бесконечного порядка не может быть эквивалентна модели скользящего среднего конечного порядка. Модели MA конечного порядка имеют ограниченное количество лагов.
• b. Модели скользящего среднего бесконечного порядка - Этот вариант является правильным. Модель авторегрессии бесконечного порядка может быть эквивалентна модели скользящего среднего бесконечного порядка (MA-инфинити). Это связано с тем, что в модели AR можно выразить текущие значения через бесконечное количество предыдущих значений, что аналогично модели MA бесконечного порядка, где текущие значения зависят от бесконечного количества случайных ошибок.
• c. Модели скользящего среднего первого порядка - Это также неверно, так как MA первого порядка имеет только один лаг и не может описать все зависимости, которые учитываются в авторегрессии бесконечного порядка.

Таким образом, правильный ответ: b. Модели скользящего среднего бесконечного порядка.