2025-09-16 13:54:09
На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …
- коэффициенты корреляции
- дисперсии коэффициентов регрессии
- средние значения коэффициентов регрессии
Другие предметы Университет Ковариационная матрица и её свойства ковариационная матрица коэффициенты корреляции дисперсия коэффициентов регрессия эконометрика университет
2025-09-16 13:54:16
На главной диагонали ковариационной матрицы находятся дисперсии коэффициентов регрессии.
Давайте разберем, что это означает и почему это так:
- Ковариационная матрица — это квадратная матрица, которая содержит ковариации между всеми парами случайных переменных. Для модели регрессии это означает, что мы рассматриваем зависимости между различными коэффициентами регрессии.
- На главной диагонали этой матрицы находятся дисперсии соответствующих коэффициентов регрессии. Дисперсия показывает, насколько значения коэффициентов распределены относительно их среднего значения.
- Ковариация между двумя переменными, которая находится вне главной диагонали, показывает, как изменения одной переменной связаны с изменениями другой переменной.
Таким образом, если вы видите ковариационную матрицу, вы можете ожидать, что элементы на главной диагонали будут представлять собой дисперсии коэффициентов регрессии, а элементы вне главной диагонали — ковариации между ними.