Чтобы определить однодневный Value at Risk (VaR) с доверительной вероятностью 90% для указанного портфеля, следуйте этим шагам:

1. Определите параметры:
   • Стоимость портфеля: 10 млн. руб.
   • Стандартное отклонение доходности акции: 1,5% или 0,015 в десятичном формате.
   • Доверительная вероятность: 90%.
2. Найдите критическое значение для нормального распределения:

   Для доверительной вероятности 90% необходимо найти критическое значение z, которое соответствует 10% в хвосте распределения. Для нормального распределения это значение составляет примерно -1,28.

3. Рассчитайте VaR:

   Формула для расчета VaR выглядит следующим образом:

   VaR = - (Стандартное отклонение доходности * Стоимость портфеля * z)

   Подставим значения в формулу:

   • Стандартное отклонение доходности = 0,015
   • Стоимость портфеля = 10 000 000 руб.
   • z = -1,28

   Таким образом, VaR = - (0,015 * 10 000 000 * -1,28).

4. Выполните расчет:

   Теперь подставим значения и выполним расчет:

   VaR = 0,015 * 10 000 000 * 1,28 = 192 000 руб.

5. Интерпретируйте результат:

   Это означает, что с вероятностью 90% потери по данному портфелю не превысят 192 000 руб. за один день.

Таким образом, однодневный VaR для вашего портфеля составляет 192 000 руб. при доверительной вероятности 90%.