2025-08-27 12:57:19
Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
- портфельная «бета»
- сумма взвешенных величин коэффициентов α
- сумма коэффициентов β акций портфеля
- сумма весов акций портфеля
Другие предметы Университет Модель оценки капитальных активов (CAPM) вес акции портфеля модель У. Шарпа портфельная бета коэффициенты α коэффициенты β инвестиционный менеджмент управление портфелем финансовый анализ оптимизация портфеля риск и доходность
2025-08-27 12:57:28
В модели У. Шарпа, под весом (n+1)-ой акции портфеля подразумевается сумма весов акций портфеля. Давайте разберем это более подробно.
Модель У. Шарпа, также известная как модель оценки капитальных активов (CAPM), позволяет инвесторам оценивать ожидаемую доходность активов на основе их риска. В этой модели важную роль играют веса акций в портфеле, так как они определяют, как изменяется общая доходность и риск портфеля при изменении отдельных активов.
Теперь давайте рассмотрим, что именно означает "вес (n+1)-ой акции" в контексте портфеля:
- Понимание весов акций: Вес акции в портфеле - это доля капитала, вложенного в эту акцию по сравнению с общим капиталом портфеля. Например, если у вас есть 100 000 рублей в портфеле, и 10 000 рублей из них вложены в акцию A, то вес этой акции составляет 10%.
- Сумма весов акций: Важно понимать, что сумма всех весов акций в портфеле должна равняться 1 (или 100%). Это означает, что все вложения в портфель полностью распределены между акциями.
- Роль (n+1)-ой акции: Когда мы говорим о (n+1)-ой акции, мы имеем в виду добавление новой акции в уже существующий портфель. Вес этой новой акции будет рассчитываться по аналогии с весами существующих акций, и его значение будет влиять на общую доходность и риск портфеля.
Таким образом, под весом (n+1)-ой акции в модели У. Шарпа подразумевается именно сумма весов акций портфеля, так как это ключевой элемент, который определяет, как новая акция будет влиять на характеристики всего портфеля.