Похожие вопросы
2025-08-26 19:28:21
Решая задачу Г. Марковица по построению границы эффективных портфелей в конечном итоге, инвестор должен вычислить …
- коэффициенты корреляции доходностей акций портфеля
- ожидаемую доходность портфеля
- минимальную дисперсию портфеля
- веса акций портфеля
Другие предметы Университет Инвестиционный менеджмент менеджмент университет Г. Марковиц эффективные портфели коэффициенты корреляции доходности акций ожидаемая доходность минимальная дисперсия веса акций инвестиции Новый
2025-08-26 19:28:27
Задача Г. Марковица, известная как теория портфеля, фокусируется на том, как инвесторы могут максимизировать ожидаемую доходность портфеля при заданном уровне риска. Чтобы построить границу эффективных портфелей, инвестору необходимо учитывать несколько ключевых параметров. В данном контексте правильный ответ на ваш вопрос - это:
Ожидаемая доходность портфеля.Теперь давайте подробнее рассмотрим, как это связано с задачей:
- Определение ожидаемой доходности портфеля: Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается как взвешенная сумма ожидаемых доходностей всех активов, входящих в портфель. Веса определяются долями каждого актива в портфеле.
- Коэффициенты корреляции: Хотя коэффициенты корреляции между доходностями акций важны для анализа риска и диверсификации, они не являются конечной целью. Они помогают понять, как активы взаимодействуют друг с другом, но не являются итоговым расчетом.
- Минимальная дисперсия портфеля: Это также важный аспект, так как минимизация дисперсии позволяет уменьшить риск. Однако, опять же, это не конечный расчет, который интересует инвестора.
- Вес акций в портфеле: Веса акций важны для определения структуры портфеля, но они служат средством для достижения цели, а не конечной целью.
Таким образом, при построении границы эффективных портфелей основное внимание уделяется вычислению ожидаемой доходности портфеля, что позволяет инвестору принимать обоснованные решения о распределении активов.
