Риск в сфере инвестиционной деятельности можно измерить …

• дисперсией
• стандартным отклонением
• коэффициентом Лагранжа
• коэффициентом нормального распределения доходности

Другие предметы Университет Риск инвестиций инвестиции риск измерение риска дисперсия стандартное отклонение коэффициент Лагранжа коэффициент нормального распределения доходность Новый

В сфере инвестиционной деятельности риск действительно можно измерить, и одним из наиболее распространенных методов является использование дисперсии и стандартного отклонения. Давайте подробно рассмотрим каждый из предложенных вариантов.

• Дисперсия: Это статистическая мера, которая показывает, насколько сильно отклоняются значения доходности от их среднего значения. Чем выше дисперсия, тем больше разброс доходностей, что указывает на более высокий риск.
• Стандартное отклонение: Это квадратный корень из дисперсии. Оно также используется для измерения риска и позволяет понять, насколько доходности колеблются относительно среднего значения. Стандартное отклонение является более удобной мерой, поскольку оно выражается в тех же единицах, что и доходность.
• Коэффициент Лагранжа: Это метод, который в основном используется в экономике для оптимизации и не является стандартным способом измерения риска в инвестициях. Он не подходит для данной задачи.
• Коэффициент нормального распределения доходности: Хотя нормальное распределение может использоваться для анализа доходностей, сам по себе коэффициент нормального распределения не является прямой мерой риска. Он больше связан с распределением вероятностей.

Таким образом, правильными ответами на вопрос о том, как можно измерить риск в сфере инвестиционной деятельности, являются дисперсия и стандартное отклонение. Эти два показателя позволяют инвесторам оценить уровень неопределенности и потенциальные колебания доходностей их инвестиций.