В данном предложении запятые используются для выделения уточняющих и пояснительных элементов. Давайте разберем это подробнее.

• Слово "ветер" в данном случае является обобщающим словом, к которому относятся уточняющие характеристики.
• Слова "сырой" и "холодный" являются приложениями, которые описывают ветер. Они не являются его основными характеристиками, а лишь уточняют его свойства.
• Поэтому, когда мы перечисляем эти характеристики, мы выделяем их запятыми.

• Слово "пронизывающий" также является причастием, которое описывает действие, связанное с ветром.
• В этом случае "пронизывающий" уточняет, как именно ветер влияет на окружающее пространство.
• Так как это пояснительная конструкция, она также выделяется запятой.

Таким образом, запятые в предложении "Ветер, сырой, холодный, пронизывающий, стучит в окна." ставятся для выделения уточняющих характеристик и поясняющих элементов, которые добавляют информацию о предмете (ветре).