Чтобы определить, в каком из предложений есть вводное слово, давайте вспомним, что вводные слова - это слова или выражения, которые не являются членами предложения и служат для выражения отношения говорящего к сказанному. Они могут указывать на уверенность, сомнение, оценку и т.д. Вводные слова обычно выделяются запятыми.

Теперь рассмотрим каждое предложение:

• А) Поезд мчит меня к счастью. - В этом предложении нет вводных слов, оно простое и не требует дополнительных пояснений.
• B) Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. - Здесь есть вводное слово "к сожалению". Оно выражает отношение говорящего к информации, которую он сообщает. Это слово выделяется запятыми.
• C) Ей казалось, что кто-то ходит в соседней комнате. - В этом предложении нет вводных слов. "Что кто-то ходит" является придаточной частью, но не вводным словом.
• D) Правда, в огне не горит и в воде не тонет. - В этом предложении слово "правда" можно считать вводным, так как оно выражает оценку сказанного. Однако в данном контексте оно не выделено запятыми, что делает его менее очевидным.

Таким образом, правильный ответ: B) Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Здесь "к сожалению" - вводное слово, которое выделяется запятыми и указывает на отношение говорящего к сказанному.