Как можно рассчитать величину VaR для акции любой публичной компании тремя способами:

1. параметрическим методом,
2. историческим моделированием,
3. методом Монте-Карло?

Другие предметы 11 класс Финансовый риск и управление рисками расчет VaR VaR для акции параметры VaR историческое моделирование VaR метод Монте-Карло VaR Новый

Величину VaR (Value at Risk) для акции публичной компании можно рассчитать тремя способами:

1. Параметрический метод:

   Используется нормальное распределение доходностей. VaR рассчитывается по формуле: VaR = Z * σ * √T, где Z - критическое значение для заданного уровня доверия, σ - стандартное отклонение доходностей, T - период (обычно в днях).

2. Историческое моделирование:

   Используются реальные исторические данные о доходностях. VaR определяется как процентиль (например, 5-й) распределения исторических доходностей за выбранный период.

3. Метод Монте-Карло:

   Создаются случайные сценарии для будущих доходностей на основе статистических свойств исторических данных. VaR рассчитывается как процентиль полученного распределения результатов.