Чтобы выбрать правильный вариант ответа, давайте проанализируем предложение и его контекст.

В предложении "They … at the same problem now." используется слово "now", что указывает на то, что действие происходит в данный момент. Это означает, что мы ищем форму глагола, которая указывает на текущее действие.

• must be worked - это неправильная форма. "Must" используется для выражения необходимости или обязательства, но в сочетании с "worked" это не имеет смысла в данном контексте.
• may have worked - этот вариант указывает на возможность, что действие произошло в прошлом, но не в настоящем. "Have worked" – это форма перфекта, которая не подходит, так как мы говорим о настоящем.
• may be working - это правильный вариант. "May be working" указывает на возможность того, что они работают над проблемой в данный момент.

Таким образом, правильный ответ: may be working.