Похожие вопросы
2025-08-26 19:27:17
Оптимальный портфель …
- обязательно должен быть эффективным
- не обязательно должен быть эффективным, это зависит от отношения конкретного инвестора к риску
- не обязательно должен быть эффективным, поскольку в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального выбирать и неэффективный портфель
- не обязательно должен быть эффективным, так как при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться
Другие предметы Университет Оптимизация портфеля менеджмент университет управление учебная программа бизнес-образование диплом специальность курсы менеджмента профессия менеджер высшее образование навыки управления карьерные перспективы исследование менеджмента стратегии управления бизнес-менеджмент Новый
2025-08-26 19:27:33
Оптимальный портфель - это концепция, которая активно используется в инвестиционном менеджменте и теории портфельного инвестирования. Давайте разберем каждый из предложенных вариантов по поводу того, что должен или не должен представлять собой оптимальный портфель.
-
Оптимальный портфель обязательно должен быть эффективным.
Это утверждение подразумевает, что портфель должен находиться на границе эффективного фронта, где максимизируется доходность при заданном уровне риска. Однако, это не всегда так.
-
Оптимальный портфель зависит от отношения конкретного инвестора к риску.
Это утверждение верно. Разные инвесторы имеют разные аппетиты к риску. Один инвестор может предпочитать более агрессивные инвестиции, в то время как другой может выбирать более безопасные активы. Поэтому оптимальный портфель будет варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений.
-
Оптимальный портфель не обязательно должен быть эффективным, поскольку в определенных условиях инвестор может в качестве оптимального выбирать и неэффективный портфель.
Это также верно. В некоторых ситуациях, например, если инвестор имеет специфические цели или требования, он может выбрать портфель, который не находится на эффективном фронте. Это может быть связано с личными обстоятельствами или ожиданиями.
-
Оптимальный портфель не обязательно должен быть эффективным, так как при высоких уровнях корреляции это условие может не выполняться.
Это утверждение также имеет свою долю правды. Если активы в портфеле имеют высокую корреляцию, то даже при оптимизации портфеля, он может не достигнуть желаемого уровня эффективности. Это связано с тем, что высококоррелированные активы не обеспечивают достаточной диверсификации.
Таким образом, оптимальный портфель - это не всегда эффективный портфель. Он зависит от индивидуальных предпочтений инвестора, его аппетита к риску и рыночных условий. Важно понимать, что каждый инвестор должен самостоятельно оценивать свои цели и риски при формировании своего портфеля.
