Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения (5%): dL = 1,2, dU= 1,4. Наблюдается:

• отрицательная автокорреляция
• положительная автокорреляция
• зона неопределенности
• отсутствие автокорреляции

Другие предметы Университет Автокорреляция в регрессионном анализе статистика Дарбина-Уотсона критические значения автокорреляция эконометрика университет Новый

Статистика Дарбина-Уотсона используется для проверки наличия автокорреляции в остатках регрессионной модели. В данном случае у нас есть расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона, равное 1,5, и критические значения для уровня значимости 5%:

• dL = 1,2
• dU = 1,4

Теперь давайте проанализируем, что это означает:

1. Сравнение расчетного значения с критическими значениями:
• Если d < dL, то мы отвергаем гипотезу об отсутствии автокорреляции и утверждаем, что существует положительная автокорреляция.
• Если d > dU, то мы отвергаем гипотезу об отсутствии автокорреляции и утверждаем, что существует отрицательная автокорреляция.
• Если dL < d < dU, то мы не можем сделать вывод о наличии автокорреляции, и это называется зоной неопределенности.

Теперь подставим наше значение:

• Расчетное значение d = 1,5
• dL = 1,2
• dU = 1,4

Так как 1,5 > 1,4 (dU), мы можем сделать вывод, что:

Существует отрицательная автокорреляция.

Таким образом, на основании данных, мы можем утверждать, что в остатках модели наблюдается отрицательная автокорреляция.