Похожие вопросы
2025-08-30 01:45:25
Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
Другие предметы Университет Стационарность временных рядов стационарный временной ряд эконометрика ковариационная функция математическое ожидание дисперсия
2025-08-30 01:45:30
Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется стационарным процессом.
Давайте подробнее разберем, что это означает:
- Математическое ожидание: Это среднее значение ряда, которое остается постоянным во времени. То есть, если мы возьмем выборку значений Y(t) в разные моменты времени, их среднее должно быть одинаковым.
- Дисперсия: Это мера разброса значений ряда относительно его среднего. Для стационарного процесса дисперсия также остается неизменной во времени.
- Ковариационная функция: Она описывает, как значения ряда в разные моменты времени соотносятся друг с другом. Для стационарного процесса ковариационная функция зависит только от разности аргументов, то есть от того, насколько далеко друг от друга находятся два времени, а не от самих временных моментов.
Таким образом, стационарные процессы являются важной концепцией в эконометрике и статистике, так как они представляют собой основу для многих моделей временных рядов, таких как авторегрессионные модели и модели скользящего среднего.