Для проверки ряда на стационарность используется тест Дики-Фуллера. Давайте разберем, что это значит и как проводится тест.

Стационарность временного ряда означает, что его статистические свойства (среднее, дисперсия и автокорреляция) не изменяются со временем. Это важное свойство, так как многие эконометрические модели требуют, чтобы данные были стационарными.

Тест Дики-Фуллера (ADF) используется для проверки гипотезы о наличии единичного корня в ряде, что указывает на нестационарность. Основная идея теста заключается в следующем:

• Формулируем нулевую гипотезу (H0): ряд имеет единичный корень (нестационарен).
• Альтернативная гипотеза (H1): ряд стационарен.

Тест основан на регрессии, где мы проверяем, является ли коэффициент при лаге значимым. Если мы отвергаем нулевую гипотезу, это говорит о том, что ряд стационарен.

1. Соберите данные временного ряда, которые вы хотите проанализировать.
2. Постройте график временного ряда для визуальной оценки стационарности.
3. Проведите тест Дики-Фуллера, используя статистическое программное обеспечение (например, Python, R, EViews и т.д.).
4. Сравните полученное значение тестовой статистики с критическими значениями. Если тестовая статистика меньше критического значения, то мы отвергаем нулевую гипотезу.
5. Интерпретируйте результаты. Если H0 отвергнута, ряд стационарен; если нет, ряд нестационарен.

Таким образом, тест Дики-Фуллера является важным инструментом для анализа временных рядов и принятия решений о дальнейших действиях в моделировании данных.