Временной ряд называется стационарным, если …

Другие предметы Колледж Стационарность временных рядов временной ряд стационарный ряд эконометрика колледж свойства стационарного ряда анализ временных рядов Новый

Временной ряд называется стационарным, если его статистические свойства не зависят от времени. Это означает, что:

• Среднее значение временного ряда остается постоянным во времени.
• Дисперсия (разброс значений) также постоянна и не изменяется с течением времени.
• Автоковариация, то есть зависимость значений временного ряда в разные моменты времени, зависит только от временного лага, а не от самого времени.

Стационарность важна, потому что многие статистические методы и модели, такие как авторегрессионные модели (AR) и модели скользящего среднего (MA), предполагают, что данные стационарны. Если временной ряд не является стационарным, его необходимо предварительно преобразовать, например, с помощью дифференцирования или логарифмирования, чтобы достичь стационарности.

Существует два типа стационарности:

• Слабая стационарность (или стационарность по второму моменту) - это когда среднее и дисперсия постоянны, а автоковариация зависит только от лагов.
• Сильная стационарность - это когда распределение временного ряда не меняется со временем, то есть все его моменты (не только первый и второй) остаются постоянными.

Таким образом, для проверки стационарности временного ряда можно использовать различные тесты, такие как тест Дики-Фуллера или тест KPSS.