Математическое ожидание случайной величины X, распределенной по показательному закону с параметром Равно
Другие предметыКолледжТеория вероятностей и математическая статистикаматематикаколледждополнительные главыматематическое ожиданиеслучайная величинапоказательным закономпараметры распределения
Математическое ожидание случайной величины X, распределенной по показательному закону, можно определить следующим образом.
Показательное распределение описывается параметром λ (лямбда),который является обратным среднему значению случайной величины. Если X - случайная величина, имеющая показательное распределение с параметром λ, то математическое ожидание E(X) вычисляется по формуле:
E(X) = 1/λТеперь давайте разберем шаги, чтобы понять, как это работает:
Таким образом, если у вас есть конкретное значение параметра λ, вы можете легко вычислить математическое ожидание, используя приведенную выше формулу.