Пусть Марковский процесс с дискретным временем и начальным состоянием So совершает следующие переходы:
So-S3-S5-S6
Переходные вероятности равны: Роз = 0,3; P35 = 0,4; р56 = 0,2.
Определите переходную вероятность роб-

• Po6 = 0,08
• Po6 = 0.024
• Po6 = 0,06

Другие предметы Университет Марковские процессы моделирование университет Марковский процесс дискретное время переходные вероятности состояние вероятность перехода Новый

Для решения задачи о переходных вероятностях в марковском процессе с дискретным временем, давайте разберем все шаги по порядку.

1. **Определение состояния и переходов:**

• Начальное состояние: S0
• Последовательность переходов: S0 → S3 → S5 → S6

2. **Переходные вероятности:**

• P(0,3) = 0,3 (вероятность перехода из S0 в S3)
• P(3,5) = 0,4 (вероятность перехода из S3 в S5)
• P(5,6) = 0,2 (вероятность перехода из S5 в S6)

3. **Определение полной вероятности перехода из S0 в S6:**

Чтобы найти вероятность перехода из S0 в S6, нам нужно перемножить вероятности каждого из переходов:

P(0,6) = P(0,3) * P(3,5) * P(5,6)

4. **Подстановка значений:**

Теперь подставим известные значения:

• P(0,6) = 0,3 * 0,4 * 0,2

5. **Вычисление:**

Теперь произведем вычисления:

• P(0,6) = 0,3 * 0,4 = 0,12
• P(0,6) = 0,12 * 0,2 = 0,024

Таким образом, вероятность перехода из состояния S0 в состояние S6 равна 0,024.

6. **Ответ:**

Вероятность перехода P(0,6) = 0,024.